J'ai du mal à tester une stratégie de Bollinger Band dans R. La logique est que je veux prendre une position courte si le Close est plus grand que le Upper Band et fermer la position quand il croise la moyenne. Je veux aussi prendre une position Long si la fermeture est inférieure à la bande inférieure et fermer la position quand elle croise la moyenne. Jusqu'ici c'est ce que j'ai: bbands lt - BBands (stockClose, n20, sd2) sig1 lt - Lag (ifelse ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) sig2 lt - Lag (ifelse ((stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 lt - Lag (iflse ((stockClose gt bbandsmavg), 1, -1)) sig lt - sig1 sig2 C'est où je suis coincé, comment puis-je utiliser sig3 pour obtenir les résultats souhaitésBollinger Bands 8211 Momentum Model Trading Stratégie (Configuration) I. Stratégie de négociation Développeur: John Bollinger (Bollinger Bands). Concept: Stratégie commerciale basée sur les tendances Bollinger Bands. But de la recherche: Vérification du rendement du modèle triphasé (longshortneutral). Spécifications: Tableau 1. Résultats: Figure 1-2. Trade Setup: Long Commerce: Closei 1 gt UpperBandi 1. Commerce Court: Closei 1 lt LowerBandi 1. Index: i Current Bar. Entrée commerciale: Long métiers: Un achat à l'ouverture est placé après une configuration haussière. Métiers courtes: Une vente à l'ouverture est placée après une configuration baissière. Sortie commerciale: Tableau 1. Portefeuille: 42 marchés à terme de quatre grands secteurs de marché (matières premières, devises, taux d'intérêt et indices boursiers). Données: 36 ans depuis 1980. Plateforme de test: MATLAB. II. Test de sensibilité Tous les graphiques 3-D sont suivis par des graphiques de courbes en 2-D pour le facteur de profit, le ratio de Sharpe, l'indice de performance de l'ulcère, le TCAC, le tirage maximal, le pourcentage des métiers rentables et le cours moyen. Win Moy. Ratio de perte. La dernière image montre la sensibilité de la courbe d'équité. Le système de négociation Bollinger Band Breakout (règles et explications plus loin) est un classique Système de suivi des tendances. En tant que tel, nous l'avons inclus dans notre rapport sur l'état des tendances. Qui vise à établir un point de référence pour suivre la performance générique de la tendance en tant que stratégie de négociation. L'état de la sagesse des tendances Les rapports suivants indiquent la performance d'un indice composite composé de systèmes classiques de suivi des tendances (Bollinger Band Breakout et autres) simulés sur de multiples échéances et un portefeuille de futures, sélectionnés parmi 300 marchés à terme sur 30 échanges que Wisdom Trading peut fournir aux clients l'accès à. Le portefeuille est global, diversifié et équilibré sur les principaux secteurs. Nous publions chaque mois des mises à jour du rapport, y compris celles du système de négociation Bollinger Band Breakout. Le Bollinger Band Breakout System expliqué Le Bollinger Band Breakout Trading System a été décrit par Chuck LeBeau et David Lucas dans leur livre de 1992: 8220Technical Traders Guide d'analyse informatique des marchés à terme8221. Le système est une forme de système de rupture qui achète sur la prochaine ouverture lorsque le prix se ferme au-dessus du sommet de la bande Bollinger et se termine lorsque le prix se referme à l'intérieur de la bande. Les entrées courtes sont le miroir en face avec la vente se produisant lorsque le prix se termine au-dessous du bas de la bande de Bollinger. Le centre de la Bande de Bollinger est défini par une moyenne mobile simple des cours de clôture en utilisant un nombre de jours défini par le paramètre Close Average Days. Le haut et le bas de la bande de Bollinger sont définis à l'aide d'un multiple fixe de l'écart-type de la moyenne mobile spécifiée par le paramètre Entry Threshold. Le système Bollinger Band Breakout Trading entre à l'ouverture suivante un jour qui se termine au-dessus de la bande de Bollinger ou au-dessous du bas de la bande de Bollinger. Le système sort après une fermeture au-dessous de la bande de sortie qui est définie à l'aide d'un multiple fixe de l'écart-type par rapport à la moyenne mobile spécifiée par le paramètre Seuil de sortie. La valeur de la bande de sortie le jour de l'entrée est utilisée comme butée pour déterminer la taille de la position en utilisant l'algorithme de taille de position fractionnaire fixe fixe. Le Bollinger Breakout Trading Syste comprend trois paramètres qui affectent l'entrée et la sortie: Le nombre de jours dans la moyenne mobile simple qui forme le centre du canal Bollinger Band. La largeur du canal en écart type. Cela définit à la fois le haut et le bas du canal. Le système achète ou vend pour lancer une nouvelle position lorsque le cours de clôture franchit le prix défini par ce seuil. S'il est mis à zéro, le système quittera lorsque le prix se refermera au-dessous de la moyenne mobile. S'il est réglé sur un nombre plus élevé, le système quittera lorsque le prix se refermera au-dessous du seuil indiqué. Un seuil de sortie négatif signifie que le canal de sortie est inférieur à la moyenne mobile pour une position longue. Par exemple, un seuil d'entrée de 3 et un seuil de sortie de 1 entraîneraient l'entrée du système sur le marché lorsque le prix a clôturé plus de 3 écarts-types au-dessus de la moyenne mobile et qu'il sortirait lorsque le prix tomberait en dessous d'un écart - moyenne. Votre version personnalisée de ce système Nous pouvons vous fournir une version personnalisée de ce système en fonction de vos objectifs commerciaux. Diversification de la sélection de portefeuille, calendrier, capital de départ8230 Nous pouvons ajuster et tester n'importe quel paramètre selon vos besoins. Contactez-nous pour discuter et / ou demander un rapport de simulation personnalisé complet. Systèmes alternatifs Outre les systèmes de négociation publics, nous offrons à nos clients plusieurs systèmes de négociation exclusifs. Avec des stratégies qui vont de la tendance à long terme à la réversion moyenne à court terme. Nous fournissons également des services d'exécution complets pour une solution de trading de stratégie entièrement automatisée. Cliquez sur l'image ci-dessous pour voir la performance de nos systèmes de trading. Déclaration de risque exigée par la CFTC pour des résultats hypothétiques Les résultats de performance hypothétiques présentent de nombreuses limitations inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. Aucune représentation n'est faite que tout compte aura ou sera susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux indiqués. En fait, il existe fréquemment des différences marquées entre les résultats hypothétiques de la performance et les résultats réels obtenus ultérieurement par un programme de négociation particulier. Une des limites des résultats hypothétiques de la performance est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. En outre, les opérations hypothétiques ne comportent pas de risque financier et aucun historique de négociation hypothétique ne peut totalement tenir compte de l'incidence du risque financier dans les opérations réelles. Par exemple, la capacité à supporter des pertes ou à adhérer à un programme de négociation particulier en dépit de pertes de négociation sont des points importants qui peuvent également affecter négativement les résultats commerciaux réels. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre d'un programme de négociation spécifique qui ne peuvent être intégralement pris en compte dans la préparation des résultats hypothétiques de performance et qui peuvent tous avoir une incidence défavorable sur les résultats réels de négociation. Wisdom Trading est un Courtier d'introduction enregistré auprès de NFA. Nous offrons des services globaux de courtage de marchandises, des consultations sur les contrats à terme gérés, le négoce d'accès direct et des services d'exécution de systèmes de négociation à des particuliers, des sociétés et des professionnels de l'industrie. En tant que courtier d'introduction indépendant, nous entretenons des relations de clearing avec plusieurs grands Marchands de la Commission des Futures à travers le monde. De multiples relations de compensation nous permettent d'offrir à nos clients un large éventail de services et une gamme exceptionnellement large de marchés. Nos relations de clearing offrent aux clients un accès 24h / 24 aux marchés à terme, aux matières premières et aux marchés des changes partout dans le monde. Copy 2017 La négociation de la sagesse Le négoce à terme implique un risque substantiel de perte et n'est pas approprié pour tous les investisseurs. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs.
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